Margaret24.ru

Деньги в период кризиса
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Интегральная оценка риска это

Интегральная оценка риска на основе экспертных оценок

Постановка задачи и подготовка входной информации.

В предыдущем разделе рассматривались критерии выбора стратегии в условиях риска и неопределенности. Причем вероятность наступления того или иного исхода была задана (можно даже было оценить степень доверия к качеству прогнозов). Но, зачастую, возникает ситуация, оценить которую с помощью количественных показателей крайне сложно, а иногда и невозможно. Как оценить вероятность изменения цен на продукцию или ресурсы, последствия изменений одного или нескольких факторов, долю конкретного риска в совокупном риске и т.д.?

Представим, что нам требуется иметь некую интегральную оценку риска, которую, например, необходимо использовать для корректировки ставки дисконта при оценке эффективности инвестиционного проекта. Эта оценка должна отражать значимость того или иного риска для предприятия и вероятность наступления той или иной рисковой ситуации. Поскольку эти показатели не могут быть получены путем обработки фактической информации, то для определения интегральной оценки риска необходимо привлечение экспертов.

Для этого необходимо определить группы рисков, присущие конкретному хозяйствующему субъекту или совокупности подобных субъектов. Анализ условий функционирования предприятий аграрной сферы позволил выделить следующие группы рисков, значимость которых (удельный вес в совокупном риске) на первом этапе и было предложено оценить экспертам:

· риски, связанные с персоналом;

На этом же этапе экспертам предлагается оценить в каждой группе риска значимость отдельных видов риска. Например, в группе природно-климатических рисков выделяются риски:

· недополучения продукции под влиянием погодных условий;

· полной потери продукции из-за природных катаклизмов;

· возможного перерасхода ресурсов из-за погодных условий.

Так, один из экспертов посчитал, что значимость этой группы рисков для сельского товаропроизводителя составляет 40%, из которых 30% он отдает риску недополучения продукции, 3% — полной потере продукции, а 7% — перерасходу ресурсов.

Наряду с определением значимости отдельных рисков, важно оценить и вероятность наступления той или иной рисковой ситуации. Для этого на втором этапе экспертам было предложено оценить вероятность наступления риска по 5-ти бальной шкале.

На третьем этапе определяются средние значения долей отдельных видов рисков в совокупном риске и вероятностей их наступления. Полученные значения заносятся в сводную таблицу, в которой и рассчитывается интегральная оценка риска:

, где

n – количество анализируемых рисков;

Ro – интегральная оценка риска;

Di – усредненная доля i-го риска в совокупном риске;

Oi – усредненная бальная оценка вероятности наступления i-го риска;

B – максимальное количество баллов в шкале оценке вероятности наступления рисков.

Результаты расчета интегральной оценки риска на основе экспертных оценок (привлекались 30 экспертов) приведены в таблице 35.

Таблица 35. Расчет интегральной оценки риска

Вид рисковДоля в совокупном рискеОценка вероятности наступления риска (по 5-бальной системе)Интегральная оценка риска
1. Природно-климатические риски всего43,0%22,56%
риск недополучения продукции под влиянием погодных условий18,0%4,2515,30%
риск полной потери продукции из-за природных катаклизмов22,0%1,104,84%
риск возможного перерасхода ресурсов из-за погодных условий3,0%4,032,42%
2. Производственные риски всего14,0%5,19%
риск недополучения урожая из-за несоблюдения технологии6,0%2,402,88%
риск снижения качества продукции из-за несоблюдения технологии3,0%1,140,68%
риск роста текущих затрат из-за перерасхода оборотных средств2,0%2,501,00%
риск роста текущих расходов на ремонт из-за поломок техники2,0%1,340,54%
риск роста текущих расходов из-за недобросовестности поставщиков1,0%0,430,09%
3. Риски, связанные с персоналом всего6,0%3,54%
риск несоблюдения технологии из-за низкой квалификации кадров3,0%3,091,85%
риск несоблюдения технологии из-за нарушений трудовой дисциплины2,0%3,201,28%
риск неукомплектованности кадрами из-за демографической ситуации1,0%2,010,40%
4. Маркетинговые риски всего27,0%7,90%
риск отсутствия спроса на продукцию на рынке5,0%1,101,10%
риск падения цен на сельскохозяйственную продукцию10,0%1,322,64%
риск опережающего роста цен на ресурсы11,0%3,507,70%
риск диктата низких цен на продукцию со стороны переработчиков1,0%2,000,40%
5. Финансовые риски всего5,0%1,25%
риск неполучения кредитного финансирования2,0%1,320,53%
риск несбалансированности текущих выплат-поступлений2,0%1,230,49%
риск высокой инфляции1,0%1,140,23%
6. Административно-политические риски всего5,0%1,34%
риск потерь из-за правовой неурегулированности земельных отношений1,0%0,900,18%
риск сокращения государственной поддержки сельского хозяйства1,0%0,340,07%
риск введения жесткого регулирования цен со стороны государства1,0%0,050,01%
риск потерь из-за ухудшения криминогенной обстановки2,0%2,701,08%
риск противоправных действий со стороны конкурентов и др.0,0%0,800,00%
ИТОГО100,0%41,77%
Читать еще:  Аудит базирующийся на риске означает

Проведенные расчеты позволили получить как интегральную оценку совокупного риска, так и комплексные оценки видов и групп отдельных рисков. Полученные результаты могут быть использованы для принятия различных управленческих решений, в том числе и для корректировки ставки дисконта при оценке инвестиционных проектов.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp» , которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Контрольная особенности интегральной оценки рисков.
Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 01.08.2013. Страниц: 21. Уникальность по antiplagiat.ru:


Оглавление

Введение 3
1. Теория интегральной оценки риска 4
1.1. Интегральные характеристики риска 4
1.2. Статистическое распределение ущерба 5
1.3. Статистическое представление средних и предельных характеристик риска 10
1.4. Роль интегральных показателей риска в финансовом планировании деятельности предприятия 10
1.5. Построение полей риска 12
1.6. Построение событийно-связанных моделей интегральной оценки риска 13
2. Практическое задание 16
Заключение 20
Список рекомендуемой литературы 21

Анализ риска включает в себя две основные стадии:
— собственно анализ в узком понимании этого слова как процесс разложения явления на отдельные слагаемые и количественной оценки каждого из них;
— синтез полученных результатов и интегральная оценка.
Применительно к предприятию в целом первая стадия анализа сводится к выявлению существующих рисков, например имущественных, производственных, финансовых и других. Далее рассматриваются риски отдельных подразделений предприятия, технологических процессов, установок, систем и т.д. Каждое рисковое событие характеризуется вероятностью возникновения и размером ущерба.
Интегральная оценка риска представляет собой количественную оценку совокупности рисковых событий (совокупности рисков) в целом, не прибегая к исследованию отдельных ситуаций, явившихся причиной наступления отдельных рисковых событий.
Объектом исследования в контрольной работе выступает процесс управления риском на предприятии в качестве предмета исследования – теория интегральной оценки рисков.
Цель контрольной работы – раскрыть особенности интегральной оценки рисков.
Поставленная цель достигается только при решении следующих задач:
— рассмотреть теоретические основы интегральной оценки риска;
— решить практическое задание.
При написании контрольной работы была использована учебная литература по управлению рисками.

Читать еще:  Спекулятивные риски выражаются

1. Теория интегральной оценки риска

1.1. Интегральные характеристики риска

Интегральная оценка риска — это получение из совокупности главных событий некоторых количественных параметров, которые могут охаракте-ризовать рассматриваемый риск в целом, не оперируя отдельными ситуациями.
Наиболее важными с точки зрения планирования процесса управления являются средние и предельные характеристики риска. Среднее значение величины ущерба дает нам знание того, какие убытки понесет предприятие в среднем за длительный промежуток времени. Это важно для стратегического планирования .
В качестве предельной характеристики риска можно исполь¬зовать максимальное значение величины ущерба для данной сис¬темы. Например, для промышленного предприятия максималь¬ной величиной имущественного ущерба является стоимость его основных и оборотных фондов. Однако применение такой харак¬теристики непродуктивно, особенно для крупных предприятий. В самом деле, вероятность полного разрушения индустриального комплекса, включающего в себя десятки цехов и других произ¬водственных зданий, крайне мала, хотя на практике такие случаи и происходили. Брать в качестве ориентира для выработки реше¬ний по управлению риском такие маловероятные события неце¬лесообразно.
Более правильным было бы использование понятия макси¬мально приемлемой величины ущерба вкупе с максимально допус¬тимой величиной вероятности ее возникновения. Смысл последнего понятия заключается в том, что в качестве отправной точки принимается некоторое очень малое значение вероятности возникновения крупных убытков, а события с вероятностью мень¬ше заданной вообще не берутся в расчет.
Стандарты безопасности, существующие в развитых странах, определяют допустимый уровень вероятности возникновения ава¬рийных ситуаций в промышленности равным 10-5—10-6/год или, выражая величины в процентах, от 0,001 до 0,0001%. Чтобы на¬глядно представить себе эти величины, отметим, что события с вероятностью 0,001% происходят раз в 100 000 лет. Данному зна¬чению вероятности соответствует некоторое пороговое значение ущерба, смысл которого заключается в том, что события с более крупными ущербами происходят с частотой менее чем 0,001%. Это и будет максимально приемлемое значение величины ущерба.
Рассмотренная характеристика, как уже отмечалось, является субъективной в том смысле, что ее конкретное значение зависит от восприятия риска руководством предприятия. Чем более консерва¬тивной является политика в области управления риском, тем ниже допустимый уровень вероятности неблагоприятных событий и тем больше затраты на проведение мероприятий по снижению уровня риска.
Максимально приемлемое значение величины ущерба дает нам ориентир относительно того, какие предельные убытки сле¬дует ожидать от отдельного неблагоприятного события или от совокупности таких событий в течение длительного промежутка времени.

Список рекомендуемой литературы

1. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Риск-менеджмент. Учебное пособие. – М.: Гардарика, 2010. – 285.
2. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управление рисками. Учебное посо¬бие. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 511 с.
3. Боровкова В.А. Управление рисками в торговле. – СПб.: ПИТЕР, 2011. – 288 с.
4. Вишняков Я.Д. Общая теория рисков: учеб. пособие/ Я.Д. Вишняков, Н.Н. Радаев. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 368 с.
5. Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации. Учебное пособие. – М.: Альфа Пресс, 2010. – 239 с.
6. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент. Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 281 с.
7. Тэпман Л.Н. Риски в экономике. Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 380 с.
8. Уткин Э.А., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия. – М.: ТЕСИС, 2003. – 247 с.
9. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент. Учебное пособие. – М.: Дашков и К0, 2010. – 291 с.
10. Хохлов Н.В. Управление риском. — М.: Юнити-Дана, 2006. – 450 с
11. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: Учебное пособие. – М.: ТК Велби, Проспект, 2010. – 160 с.
12. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций. – М.: Дашков и К0, 2011. – 543 с.

Читать еще:  Промышленный риск это

Перейти к полному тексту работы

Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.

Риск интегральный

EdwART. Словарь терминов МЧС , 2010

Смотреть что такое «Риск интегральный» в других словарях:

Риск интегральный (син. риск суммарный, риск совокупный) — Вероятностная мера совокупности опасностей, установленная для определенного объекта в виде возможных потерь за заданное время Источник: Рекомендации: Рекомендации по оценке геологического риска на территории г. Москвы … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

риск — 2.19 риск (risk): Потенциальная опасность нанесения ущерба организации в результате реализации некоторой угрозы с использованием уязвимостей актива или группы активов. Примечание Определяется как сочетание вероятности события и его последствий.… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

РИСК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА — количественная мера проявления опасности несчастного случая на производстве. Самый общий подход для оценки Р. п. т. предполагает анализ несчастных случаев на производстве по всей совокупности их признаков, определяемых Федеральным законом от 24… … Российская энциклопедия по охране труда

РИСК — мера опасности, характеризующая вероятность появления опасности и размеры связанного с ней ущерба. Различают Р. индивидуальные, профессиональные, природные, социальные, финансовые, экологические и др. Индивидуальный Р. вероятность (частота… … Российская энциклопедия по охране труда

Рекомендации: Рекомендации по оценке геологического риска на территории г. Москвы — Терминология Рекомендации: Рекомендации по оценке геологического риска на территории г. Москвы: Износ физический Свойство строительного объекта и его элементов (конструкций, систем) утрачивать в процессе эксплуатации способность к выполнению… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

оценка — 3.9 оценка (evaluation): Систематическое определение степени соответствия объекта установленным критериям. Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 99: Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Индекс делового оптимизма — (ISM index) Определение индекса ISM, вычисление индекса ISM Информация об определении индекса ISM, вычисление индекса ISM Содержание Содержание Обозначение Метод вычисления Состав в сфере услуг Он представляет собой результаты опроса в сфере… … Энциклопедия инвестора

защита — 3.25 защита (security): Сохранение информации и данных так, чтобы недопущенные к ним лица или системы не могли их читать или изменять, а допущенные лица или системы не ограничивались в доступе к ним. Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 99:… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

система — 4.48 система (system): Комбинация взаимодействующих элементов, организованных для достижения одной или нескольких поставленных целей. Примечание 1 Система может рассматриваться как продукт или предоставляемые им услуги. Примечание 2 На практике… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Китайская Национальная Нефтегазовая корпорация — (CNPC) Китайская Национальная Нефтегазовая корпорация это одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира Китайская Национальная Нефтегазовая корпорация занимается добычей нефти и газа, нефтехимическим производством, продажей нефтепродуктов,… … Энциклопедия инвестора

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector