Margaret24.ru

Деньги в период кризиса
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Паутинообразная модель рынка

Паутинообразная модель

Среди этих других подходов, объясняющих механизм установления рыночного равновесия, можно отметить паутинообразную модель, которая (в отличие от ранее рассмотренных) относится к числу динамических, т. е. учитывающих фактор времени. Паутинообразная модель рассматривает процесс формирования равновесия в условиях, когда реакция участников сделок на изменяющиеся условия рынка растянута по времени.

Для примера чаще всего берут различные отрасли сельскохозяйственного производства, например, выращивание птицы. Предположим, наш производитель ориентировался на рыночную цену Pt, по которой птицу продавали в данном году. Естественно, он ожидает сохранения сложившихся цен и определяет объем производства птицы (Qt) в следующем году исходя из этих цен. Предположим, что рынок вышел из состояния равновесия. Спрос на птицу снизился, и по цене Pt потребители уже не станут покупать столько продукции, сколько раньше. Чтобы реализовать произведенное количество производитель вынужден снижать цену до P1, т. е. до уровня цены спроса на данное количество птицы (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Паутинообразная модель

Но такая низкая цена вынудит какую-то часть производителей покинуть данный рынок. Предложение упадет до Q1, на рынке возникнет дефицит и, как следствие, будет повышение цен до P2. Это в свою очередь вызовет расширение предложения, но не до исходного уровня Qt, а до чуть меньших размеров Q2. В дальнейшем процесс идет по той же схеме и в конечном итоге, описывая круги сужающейся спирали вокруг точки О, производители «нащупывают» равновесную цену.

В описанном варианте отклонение от равновесия с течением времени уменьшается, т. е. сисМодуль стремится к положению равновесия. Но возможны и иные варианты, представленные на графиках 4.11 (а и б), когда отклонение от равновесия возрастает (рис. 4.11 а) и когда отклонения от равновесия стабильно держатся на одном уровне (рис. 4.11 б).

Рис. 4.11. Паутинообразная модель с неустойчивым равновесием

В нашей графической интерпретации возможности достижения рыночного равновесия и его устойчивость определяются углами наклона линий спроса и предложения (их крутизной) 4 . При более крутой кривой предложения и более пологой кривой спроса равновесие устойчиво; в противоположном варианте равновесие неустойчиво ¾ модель «идет вразнос». И наконец регулярные колебания вокруг положения равновесия характерны для ситуации с одинаковым наклоном кривых спроса и предложения.

Примером паутинообразной модели может служить не только рынок сельскохозяйственной продукции. Эта модель применима почти во всех случаях, когда спрос зависит от текущих цен, а предложение реагирует с некоторым временным отставанием. Явления этого типа можно наблюдать, допустим, на биржевом рынке ценных бумаг и валюты: спрос мгновенно реагирует на текущие котировки, а предложение меняется медленнее.

Но бывают на биржах и взрывные колебания ¾ так называемые биржевые паники, когда за считанные минуты ценные бумаги могут резко обесцениться. Новая Россия пережила несколько таких паник, самые острые из них с интервалами в несколько месяцев произошли со второй половины 1997 г. до осени 1998 г. Общим итогом их стало почти десятикратное обесценение акций российских предприятий.

Чтобы во время паники отклонения цен от равновесного уровня не зашли слишком далеко, биржи ¾ в том числе и российские ¾ на время прерывают свои операции. В течение перерыва и сторона спроса, и сторона предложения успевают обдумать ситуацию. Разрыв между ними по времени принятия решений исчезает, и на следующий день паника обычно проходит.

Хотя это, возможно, встревожит наших читателей, паутинообразная модель применима и к рынку дипломированных экономистов. Их предложение, т. е. выпуск вузами, ориентируется на спрос и соответственно на заработную плату, которая была 5 лет назад. Ведь именно тогда нынешние выпускники поступали на первый курс.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Паутинообразная модель

Рыночное равновесие

Каждая экономическая система стремится к стабильному положению, средством выражения которого является рыночное равновесие.

Под рыночным равновесием экономики понимается такое ее состояние, при котором количество товара, пользующегося устойчивым спросом по определенной цене, соответствует количеству товара, предлагаемого по этой же цене к реализации.

Такое количество товара, при котором спрос и предложение достигают равенства, обозначается как равновесный объем, а цена, соответствующая им, как равновесная цена.

В реальности уровень осуществляемые сделки купли-продажи могут иметь диапазон цен, ограниченный верхним и нижним пределом цены. Рыночное равновесие представляет собой обобщенную экономическую модель, характеризующую условную точку равновесия, устраивающего и продавцов, и покупателей. Рыночное равновесие характеризуется оптимальное поведение субъектов на рынке.

Читать еще:  Монопсонист на рынке труда

Существуют различные модели рыночного равновесия, к числу которых относится и паутинообразная модель.

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Понятие паутинообразной модели рыночного равновесия

Под паутинообразной моделью (или теоремой) понимают вид макроэкономической модели, действующей в рамках совершенной конкуренции в виде механизма установления цен на основе соотношения спроса и предложения на товары короткого периода хранения и допускающей что возвращение к состоянию прежнего рыночного равновесия не обязательно.

Паутинообразная модель была названа так в 1934 году английским экономистом венгерско-еврейского происхождения Николасом Калдором в связи с тем, что кривые, отражающие изменение цены, внешне напоминают паутину.

Регулярность повторения циклов производства и цен на сырьевые товары была отмечена еще в 1876 году в работе американского металлургического фабриканта Сэмюэля Беннера «Пророчество Беннера будущих взлетов и падения цен». Впоследствии с ним согласились М. Эзекиель и Г.С. Хаас в работе «Факторы, влияющие на цену свинины» (1926 год) и А. Ханау в статье «Прогноз цен на свинину» (1927 год), сформировавшие свиной бизнес-цикл, ставший основой открытых позднее циклов Китчина.

Задай вопрос специалистам и получи
ответ уже через 15 минут!

К исследованию колебаний цен на рынках той продукции, производство которой характеризуется продолжительным периодом времени, но при этом имеет небольшой срок хранения, на которых объем производства находится в зависимости от цены, ожидаемой на момент осуществления сделки, а предложение, в свою очередь, определяет текущую цену, независимо друг от друга, но практически одновременно в 1930 году обратились такие специалисты как:

  • голландский экономист Ян Тинберген;
  • американский экономист Генри Щульц;
  • итальянский экономист Умберто Ричи.

В 1934 году Николас Калдор написал статью «Определение статистического равновесия», в которой в какой-то мере подвел итог проведенным исследованиям и ввел термин «паутинообразная модель».

Основное содержание модели и ее разновидности

В основу содержания паутинообразной модели заложен следующий тезис: колебания спроса и предложения устанавливают цены, которые вне равновесного состояния необязательно обеспечивают возвращение к нему.

На основе установившейся на рынке цены производитель принимает решение об объеме продукции, которую он готов поставить на рынок в будущий период времени. При высокой текущей цене производитель стремиться к увеличению объема производства с тем, чтобы по завершении производственного цикла осуществить поставку товара на рынок.

Рыночная ситуация при этом характеризуется опозданием производителя в пределах производственного цикла, поскольку принятие решения об объемах производства, предполагаемых к поставке в будущем, основывается на текущих ценах.

Однако равновесие, включая и равновесную цену, устанавливается в той точке, где объем предложения совпадает с объемом спроса.

В связи с этим различают следующие виды паутинообразной модели:

  • во-первых, модель со сходящейся спиралью, характеризующаяся большей крутизной кривой предложения по сравнению с падающей кривой спроса, что приводит к затуханию колебаний и внутреннему раскручиванию спирали;
  • во-вторых, модель с раскручивающейся спиралью, характеризующаяся меньшей крутизной кривой предложения по сравнению с кривой спроса, что обеспечивает раскручивание спирали и увеличение колебаний;
  • в-третьих, модель с постоянными колебаниями, характеризующаяся одинаковой крутизной линий спроса и предложения, приводящей к бесконечным повторяющимся колебаниям вокруг равновесного предложения;
  • в-четвертых, модель с нелинейными колебаниями, характеризующаяся меньшей крутизной кривой предложения в точке равновесия по сравнению с кривой спроса. Незначительные изменения приводят к раскручиванию колебаний, а значительные изменения обеспечивают затухание колебаний до определенного уровня, где они носят постоянный характер.

В начале ХХ века применение паутинообразной модели получило положительную оценку в отношении ее применения к анализу рынка свинины и кукурузы, а также в 1950-х годах при применении денежной теории и теории экономических циклов, в 1970-х годах на рынках труда врачей, юристов и инженеров.

Недостатки паутинообразной модели

К недостаткам модели некоторые исследователи относят следующие:

  • продолжающийся выпуск продукции даже в условиях предвидения производителями будущих потерь;
  • недостаток четких определений и отсутствие перехода между краткосрочными и долгосрочными кривыми предложения;
  • предсказание моделью более короткого ценового цикла, чем наблюдаемого на практике.

Ограничение паутинообразной модели заключается в том, что ее применение возможно только по отношению к определенным видам продукции, поскольку она игнорирует определенные факторы, так как климат, изменение спроса потребителей и прочие.

Установление устойчивого равновесия не значит остановку развития производства, в связи с чем устойчивость равновесия достаточно условна.

Читать еще:  Теория о глобальном рынке

Так и не нашли ответ
на свой вопрос?

Просто напиши с чем тебе
нужна помощь

VIII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2016

ПАУТИНООБРАЗНЫЕ МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ

Одна ветвь литературы по паутинообразной модели (термин придуман Калдором, 1934) концентрируется на том, как формируются ожидания, и эффекте воздействия механизма ценовых ожиданий на устойчивость равновесия. Модель изначально была разработана для статических ценовых ожиданий, в которых ожидаемая цена равнялась действительной цене в последний период. Паутинообразная модель доказала, что рыночная цена будет стремиться к (долгосрочной) равновесной цене, если абсолютное значение ценовой эластичности спроса было больше, чем ценовая эластичность предложения. В противном случае тенденции к равновесию не наблюдается.

Это условие устойчивости позже было модифицировано, когда были применены более сложные модели ожиданий. Ранние статьи Тинбергена, Риччи и Шульца появились в Германии в 1930 г. Важная статья Эзекиеля очень детально описывает условия схождения, расхождения или постоянного колебания и показывает, как циклы различных длин могут порождаться при статических ожиданиях.

Почему данная модель была разработана в 1930-х годах, а не ранее, остается загадкой, поскольку о повторяющихся ценовых циклах для некоторых сельхозпродуктов экономисты-аграрники писали и раньше. Возможно, что паутинообразная модель привлекла экономистов в 1930-х годах в связи с событиями Великой депрессии. Теория, которая объясняла и колебания, и долгосрочные отклонения от устойчивого равновесия, обладала особой привлекательностью после событий Великой депрессии. Тот факт, что доклад Эзекиеля был напечатан в 1944 г. в книге Американской экономической ассоциации о бизнес-циклах, подтверждает эту гипотезу.

Работы Эзекиеля и последующих авторов убедили, что паутинообразная модель — это ценный инструмент для объяснения ценовых циклов. Эзекиель отдавал себе отчет в примитивности статических ожиданий и помнил о важности шоков спроса и предложения, порождающих отклоняющиеся от нормы ценовые колебания (например, погоды и непредсказуемости урожая). Но даже в таком виде экономисты-аграрники, которые были, вероятно, более знакомы с колебаниями цен на сельскохозяйственных рынках, с большей готовностью признавали данную теорию, тогда как у теоретиков она находила более неоднозначный прием.

Механизм ценовых ожиданий претерпел с течением времени много усовершенствований. В 1958 г. Нерлав предложил использовать адаптивные ожидания. Это предложение возникло в результате эконометрических исследований, которые показали, что ценовая эластичность спроса меньше, чем ценовая эластичность предложения, для многих сельскохозяйственных продуктов. При этих условиях версия статических ожиданий паутинообразной модели предсказывает ценовой цикл возрастающей амплитуды.

Тем не менее, наблюдаемые ценовые циклы на сельскохозяйственных рынках никак не напоминали взрывные. Нерлав попытался привести теорию в соответствие с фактами и показать, что достижение равновесия возможно при более широком наборе условий, если ожидания являются адаптивными. В течение 1930-х годов привлекательность паутинообразной модели, казалось, объяснялась ее способностью раскрыть устойчивые или даже взрывные ценовые циклы. К концу 1950-х годов данные характерные черты уже не были привлекательными, и Нерлав чувствовал, что нужно предложить объяснение того, почему ценовые циклы увеличивающейся амплитуды не наблюдаются, даже когда эластичность спроса меньше эластичности предложения.

Во пошел другим путем и попытался согласовать теорию с наблюдаемыми устойчивыми ценовыми циклами, предположив, что ценовая эластичность предложения становится меньше (больше), чем ценовая эластичность спроса, при ценах, которые значительно выше (ниже) долгосрочной равновесной цены. При таком допущении в конце концов достигается цикл, ведущий к восстановлению равновесия.

Длина паутинообразного ценового цикла определяется продолжительностью процесса производства. Если на доведение до рынка беконной свиньи нужен год, то полный ценовой цикл должен быть два года. Сначала объяснению того, почему прогнозированная длина часто короче, чем действительная длина ценового цикла, уделялось мало внимания и этому давались неглубокие объяснения. Критики же продолжали указывать на эти несоответствия.

Критики породили другое направление литературы о паутинообразной модели. Их работы появились рано, но поначалу не имели большого влияния, хотя в конце концов получили признание. Критики подвергли сомнению рациональность использования произвольно введенного механизма ожиданий применительно к максимизирующим прибыль агентам и указали, что данная теория подразумевает, что, если производители входят и остаются в отрасли с паутинообразным ценовым циклом, это означает, что они с самого начала ожидают потерпеть убытки. В проницательной статье о цикле выращивания свиней в Англии Коуз и Фаулер подвергли сомнению реализм статических ожиданий.

Читать еще:  Коэффициент напряженности на рынке

Они показали, что цена беконной (зрелой) свиньи за вычетом стоимости кормления в течение следующих пяти месяцев и меньше стоимости откармливаемой на убой (молодой) свиньи, которая должна быть стабильной на конкурентном рынке, если у фермеров имеются статические ожидания, колеблется с течением времени. Следовательно, эмпирические наблюдения противоречили предположению о статических ожиданиях. Они свидетельствовали о том, что свиноводы быстро реагировали на изменения в ожидаемых прибылях, а это говорило о том, что ценовой цикл свиней должен быть только два года вместо фактически наблюдаемого четырехлетнего периода.

Колебания в удельных прибылях в расчете на одну свинью приписывались сложности предсказания спроса и импорта. Работа Коуза—Фаулера приблизилась, пусть ненамного, к сути гипотезы рациональных ожиданий, которая процветала примерно 35 лет после этого. Она навела на мысль, что ожидаемые цены не формируются механическим путем, поскольку прибыли были бы выше, если бы прогнозы были более точными. Ошибки в прогнозах объяснялись сложностью предсказания сдвигов спроса и поставок из-за рубежа.

Бьюкенен критиковал паутинообразную модель, поскольку она подразумевала, что производители несут совокупные потери на протяжении ценового цикла, когда объем производства определяется кривой долгосрочного предложения. Он указал, что данная теория базировалась на сомнительном предположении о том, что предприниматели продолжают производить перед лицом неизбежной потери их капитала. Критиков также беспокоила неясность относительно того, является ли кривая предложения краткосрочной или долгосрочной, и неспособность сторонников модели уточнить, как производится переход от краткосрочной к долгосрочной кривой предложения. Несмотря на подобные критику и неясности, паутинообразная модель продолжала упоминаться в учебниках.

Статья Нерлава снова разожгла дискуссию. Ее целью было воскресить данную модель и показать, что она могла объяснить динамику цен, если бы использовались адаптивные ожидания. Миллз критиковал использование механизмов адаптивных и других авторегрессионных ожиданий в детерминированной модели, поскольку они подразумевали простую схему ошибок прогноза, которую производители могли обнаружить, включить в свои прогнозы и тем самым повысить точность своих ценовых прогнозов. И хотя предложение Нерлава действительно устранило одно ограничение паутинообразной модели, оно не затронуло важный вопрос, почему производители полагались на какой-либо конкретный прогнозный механизм.

Мут разработал условия рациональных ожиданий для паутинообразной модели в своей теперь знаменитой работе. Он постулировал, что ожидания были предсказаниями экономической структуры рынка, использовали всю имеющуюся в наличии информацию. При определенных условиях прогнозная цена равнялась условному математическому ожиданию цены при наличной в текущий момент информации. Адаптивные ожидания могут быть рациональными только при специальных условиях, а коэффициент адаптации определяется значениями наклона кривых спроса и предложения.

Гипотеза рациональных ожиданий имеет серьезное значение для паутинообразной модели. Если ценовые прогнозы используют доступную информацию и в среднем правильны, то ошибки в прогнозе не будут серийно коррелированными и пример прошлых прогнозных ошибок нельзя использовать для повышения точности прогнозов. Более того, что тогда остается от предполагаемой способности паутинообразной модели объяснять циклическую динамику цен? Ценовые колебания нужно будет объяснять либо циклическим движением экзогенных переменных, либо суммированием случайных шоков.

Работа Мута представляет собой фронтальное наступление на традиционную паутинообразную модель. Он замечает, что традиционная модель стремится предсказать более короткий ценовой цикл, чем тот, который наблюдается, и указывает, что гипотеза рациональных ожиданий прогнозирует более длинный ценовой цикл.

Интерес к паутинообразной модели в последние годы ослаб, и в главных экономических журналах мало статей о ней. Экономисты нашли, что более плодотворно применять к таким сферам, как денежная теория или теория экономических циклов, гипотезу рациональных ожиданий, чем к конкретным рынкам, даже если анализ рынков, на которых существуют товарные запасы, порождает вопросы, которые не менее сложны и непонятны. Вопрос о том, объясняет или нет модель ценовые циклы, еще в действительности не решен. Фримен заявил, что традиционная паутинообразная модель объясняет циклы на рынках труда юристов, врачей и инженеров.

Проверки гипотезы рациональных ожиданий были представлены Пашигяном, когда данные об ожиданиях доступны, и Хоффманом и Шмидтом, когда данные об ожиданиях недоступны. Таким образом, методология сравнения конкурирующих гипотез существует. На рынках, где применяются допущения паутинообразной модели, проводилось мало эконометрических тестов гипотезы рациональных ожиданий. Фундаментальным вопросом, что лучше объясняет наблюдаемые ценовые циклы: систематические ошибки в ценовых прогнозах или совокупное воздействие непредсказуемых шоков, еще всерьез не занимались.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×